跨市场套利 · CN ETF/LOF
CN_NAV_ARB
当溢价率/折价率偏离足够大时，系统开一笔‘回归’仓位，目标是偏离缩小。
策略类型溢价/折价收敛
资产 / 市场ETF/LOF（含 QDII）
风险等级低
数据源Sina 行情 + fundgz 估值
历史胜率42.4%
平均收益率(每笔/1万)+0.22%
胜率42.4%
平均单笔+22.18 USD
平均持仓21.9h
当前候选 / 监控样本
159509 纳指科技ETF景顺
15.56%
场内 2.3050 / 估值 1.9947
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A
9.73%
场内 2.2940 / 估值 2.0906
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
513350 标普油气ETF富国
3.64%
场内 1.2460 / 估值 1.2022
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
513100 纳指ETF国泰
3.47%
场内 1.9050 / 估值 1.8412
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
162719 广发道琼斯石油指数人民币A
3.11%
场内 2.7700 / 估值 2.6864
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
159941 纳指ETF广发
2.51%
场内 1.4170 / 估值 1.3823
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
159518 标普油气ETF嘉实
2.46%
场内 1.1740 / 估值 1.1458
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
513750 港股通非银ETF广发
-1.07%
场内 1.5510 / 估值 1.5677
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
Aha
不是赌涨跌，而是赌‘场内价与净值的差会回去一点’。
风险提醒
真实套利受申赎资格/费率/停牌与 T+1 等限制影响；此处仅做‘偏离收敛’的监控与模拟交易。