跨市场套利 · CN ETF/LOF
CN_NAV_ARB
当溢价率/折价率偏离足够大时，系统开一笔‘回归’仓位，目标是偏离缩小。
策略类型溢价/折价收敛
资产 / 市场ETF/LOF（含 QDII）
风险等级低
数据源Sina 行情 + fundgz 估值
历史胜率42.5%
平均收益率(每笔/1万)+0.23%
胜率42.5%
平均单笔+22.50 USD
平均持仓22.1h
当前候选 / 监控样本
159509 纳指科技ETF景顺
16.41%
场内 2.2960 / 估值 1.9723
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A
8.89%
场内 2.2930 / 估值 2.1058
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
162719 广发道琼斯石油指数人民币A
3.33%
场内 2.7930 / 估值 2.7029
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
513350 标普油气ETF富国
3.25%
场内 1.2500 / 估值 1.2106
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
159518 标普油气ETF嘉实
1.84%
场内 1.1750 / 估值 1.1538
溢价偏离越大越值得关注（paper trade：押回归）
Aha
不是赌涨跌，而是赌‘场内价与净值的差会回去一点’。
风险提醒
真实套利受申赎资格/费率/停牌与 T+1 等限制影响；此处仅做‘偏离收敛’的监控与模拟交易。